Стратегия "Рациональная"
Кратная характеристика стратегии:
Основная цель стратегии состоит в генерировании конкурентного уровня доходности в любых рыночных условиях с ограниченными рисками. Для этого используется набор алгоритмов на срочном и фондовом рынках Московской биржи, которые автоматически преобразуются в инвестиционное рекомендации и далее в заявки на биржу посредством программы автоконсультирования/автоследования Хищник (версия 2.0). Алгоритмы основанных на различных идеях для целей диверсификации, каждый из алгоритмов выдает целевую позицию по одному или нескольким активам. Все идеи содержат условия по типу «Если – То», методы искусственного интеллекта не применяются.
Стратегия "Рациональная" рассчитана на риск чуть выше среднего, допускается использование заемных средств (сделки с неполным покрытием) и применение производных финансовых инструментов (фьючерсы). Сделки в стратегии заключаются ежедневно.
Бенчмарк
| Параметр | Значение (описание) | |
|---|---|---|
| 1 | Доходность (годовая) | 76,2% |
| 2 | Дата обновления | 27.01.2025 |
| Дата, на которую рассчитан бенчмарк | 24.01.2025 | |
| 4 | Риск-профиль | Рациональный, агрессивный, профессиональный |
| 5 | Минимальная сумма | 1 млн. рублей |
| 6 | Инвестиционный горизонт | от 1 года |
| 7 | Рынки | Фондовой и срочный Московской биржи |
| 8 | Инструменты |
Фьючерсы на валютные пары, индексы, товары и отдельные акции. Акции на Московской бирже, ОФЗ на Московской бирже |
| 9 | Маржинальная торговля | Есть |
| 9 | Необходимое тестирование для неквалифицированных инвесторов | На знание производных финансовых инструментов, необеспеченных сделок и договоров РЕПО |
| 10 | Емкость стратегии | 1 млрд рублей |
| 11 | Вознаграждение | 2% от СЧА в год и 30% от дохода |
| 12 | Точность следования | 2,5% за 4 квартал 2024г. |